SUMÁRIO
Parte I – Modelos de Regressão de Equação Única
1 – A Natureza da Análise de Regressão
2 – Análise de Regressão de Duas Variáveis: Alguns Conceitos Básicos
3 – Modelo de Regressão de Duas Variáveis: O Problema da Estimativa
4 – A Hipótese da Normalidade: Modelo Clássico de Regressão Linear Normal (Mcrln)
5 – Regressão de Duas Variáveis: Estimativa de Intervalo e Teste de Hipótese
6 – Extensões do Modelo de Regressão Linear de Duas Variáveis
7 – Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Estimativa
8 – Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Inferência
9 – A Abordagem Matricial Para o Modelo de Regressão Linear
Parte II – Relaxando as Hipóteses do Modelo Clássico
10 – Multicolinearidade e Micronumerosidade
11 – Heteroscedasticidade
12 – Autocorrelação
13 – Modelagem Econométrica I: A Metodologia Econométrica Tradicional
14 – Modelagem Econométrica Ii: Metodologias Econométricas Alternativas
Parte III – Tópicos em Econometria
15 – Regressão Sobre Variáveis Dummies
16 – Regressão Sobre Variáveis Dummy: Os Modelos MPL, Logit, Probit e Tobit
17 – Modelos Econométricos Dinâmicos: Modelos Auto-regressivo e Defasagem Distribuída
Parte IV – Modelos de Equações Simultâneas
18 – Modelos de Equações Simultâneas
19 – O Problema da Identificação
20 – Métodos de Equações Simultâneas
Parte V – Econometria de Séries Temporais
21 – Econometria de Séries Temporais I: Estacionariedade, Raízes Unitárias e Co-integração
22 – Econometria de Séries Temporais II: Previsão com Modelos ARIMA e VAR
| ISBN | 9788534611114 |
|---|---|
| Ano | 2000 |
| Número de páginas | 848 |
| Edição | 3ª Edição |
| Capa | Brochada |
| Editora | Makron Books |
| Categorias |
Livros > Ciências Económicas > Economia
Damodar Gujarati
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