Econometria Básica

SUMÁRIO

Parte I – Modelos de Regressão de Equação Única

1 – A Natureza da Análise de Regressão
2 – Análise de Regressão de Duas Variáveis: Alguns Conceitos Básicos
3 – Modelo de Regressão de Duas Variáveis: O Problema da Estimativa
4 – A Hipótese da Normalidade: Modelo Clássico de Regressão Linear Normal (Mcrln)
5 – Regressão de Duas Variáveis: Estimativa de Intervalo e Teste de Hipótese
6 – Extensões do Modelo de Regressão Linear de Duas Variáveis
7 – Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Estimativa
8 – Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Inferência
9 – A Abordagem Matricial Para o Modelo de Regressão Linear

Parte II – Relaxando as Hipóteses do Modelo Clássico

10 – Multicolinearidade e Micronumerosidade
11 – Heteroscedasticidade
12 – Autocorrelação
13 – Modelagem Econométrica I: A Metodologia Econométrica Tradicional
14 – Modelagem Econométrica Ii: Metodologias Econométricas Alternativas

Parte III – Tópicos em Econometria

15 – Regressão Sobre Variáveis Dummies
16 – Regressão Sobre Variáveis Dummy: Os Modelos MPL, Logit, Probit e Tobit
17 – Modelos Econométricos Dinâmicos: Modelos Auto-regressivo e Defasagem Distribuída

Parte IV – Modelos de Equações Simultâneas

18 – Modelos de Equações Simultâneas
19 – O Problema da Identificação
20 – Métodos de Equações Simultâneas

Parte V – Econometria de Séries Temporais

21 – Econometria de Séries Temporais I: Estacionariedade, Raízes Unitárias e Co-integração
22 – Econometria de Séries Temporais II: Previsão com Modelos ARIMA e VAR