Gestão de Carteiras – Rendibilidade e risco

Obra essencialmente prática com 16 exercícios resolvidos.
– Conhecer a composição ótima da carteira: que ativos deter e em que proporção?

– Quais as condições de equilíbrio dos mercados de capitais.

– Qual a relação entre a rendibilidade esperada e o risco? Qual é o prémio de risco no mercado financeiro?
Estas questões são tema desta obra e preocupam quem investe e toma em consideração o binómio rendibilidade / risco.
Com uma abordagem essencialmente prática, os aspetos teóricos são acompanhados de uma série de casos exemplificativos da sua aplicação (recorrendo-se, preferencialmente, à folha de cálculo Excel).
Deste modo, o leitor tem uma conceção mais abrangente e pode descortinar o interesse na resolução de situações reais.
Aspetos particulares, tais como alavancagem financeira, dificuldades de implementação em empresas não cotadas, indicadores de performance e utilização destes modelos na avaliação de projetos de investimento, são igualmente abordados na obra.
É dado destaque aos modelos CA PM (capital asset pricing model) e APT (arbitrage pricing theory), que são ambos modelos de equilíbrio para a relação entre risco e rendibilidade.
Na última parte da obra é apresentada uma série de exercícios resolvidos (além dos inseridos nos respetivos capítulos) que ajudam a elucidar a aplicação dos conceitos teóricos previamente abordados.